无风险套利定义（无风险套利的含义）

经济学中无套利是什么意思?

无套利定价原理是金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中。

因此，无套利均衡被用于对金融产品进行定价，金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在无风险套利机会，这就是无套利定价原理。

扩展资料：

在没有卖空限制的情况下，套利者的零投资组合不管未来发生什么情况，该组合的净现金流都大于零。我们把这样的组合叫做“无风险套利组合”。

从理论上说，当金融市场出现无风险套利机会时，每一个交易者都可以构筑无穷大的无风险套利组合来赚取无穷大的利润。这种巨大的套利头寸成为推动市场价格变化的力量，迅速消除套利机会。

所以，理论上只需要少数套利者（甚至一位套利者），就可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。

什么是"资本无风险套利"

无风险套利是指套利的同时进行保值，锁定了汇率，即称为无风险套利。

简单说就是投资或者投机的时候有了保证，如果你投资损失的时候，并可以向其他人转嫁这种风险就叫做无风险套利。

期货市场上的所谓无风险套利是什么含义，如何操作？

套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。

利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。

股指期货与现货指数套利原理

指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。

（a）当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益

（b）当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

期指与现指之间无风险套利

例如：买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，对应于恒生指数15200点（恒指期货合约的乘数为50港元），比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。

步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点，以6％的年利率贷款75万港元，买进相应的一揽子股票组合；

步骤2：一个月后，收到5000港元，按6％的年利率贷出；

步骤3：再过两个月，到交割期。这时在期现两市同时平仓。（期现交割价格是一致的）

什么是无风险套利

为了减轻投资者的交易压力，本着共赢的投资理念 在客户交易中返还手续费的70%作为交易减压套利的盈利模式，那我在这里给大家做一个简单的公式计算：比如我们交易煤炭 他的交易手续费是买进1元卖出1元，也就是来回2元的手续费，比如煤炭现在价格是600元，你在600进去了，需要2个点也就是602平仓，账面才能持平，第三个点才是你的盈利，因为你没有交易手续，就算有也是20到40，这样也没法做到套利，如果我们按照70给你，那也就是说你在600进去， 602出来，看起来账户资金是持平的，但是你的手续费已经赚到了。按照1万元资金放大杠杆，可以买进去83手，你可以50手的进去，一个点出来，这样按照经验10分钟进出一次， 一天有6个小时交易，按4个小时计算，你也可以进出24次，每次50手就是1200手，乘以70%就有840元的交易手续费，如果你觉得2个点出来太慢你也可以选择一个点出， 600进601出 账面看是亏了一个点，其实你算手续，你是赚的，你在600进了1手，到了601你出来了你的账面亏了1元，可是你的手续来回是1.4元，除去亏损的1元，你还有0.4的盈利，那么，你一天来回做1000手，就有400元净利润，想想1万元一天可以不算你列外账面盈利的钱，固定就可以拿400元，您觉得收益如何?

怎么做无风险套利，能举例说明吗？

无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息。在外汇交易中，套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下，资金会不断地在不同的市场流人和流出。提供最高投资回报的市场，通常能吸引最多的资本。

例如：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。

真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。它是有一个爆发性的波动机会，但是时间、价格不好确定。

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无风险套利的本质

目前市场上流行的几种套利交易，其实本质上都是属于套息交易。无风险套利是一种金融工具，是指把货币投资于一组外汇中，规定远期汇率，取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值，锁定了汇率。

由于套利的根源在于不同资产或同一资产在不同时空下的定价失衡，供求规律的基本原则决定着，价值低估者会因大规模的购入而价格上升，价值高估者会因大规模的抛售而价格下跌，最终二者达成平衡。当然，这种平衡并非绝对价格上的一致，而是在考虑到交易成本之后失去套利吸引力的一种相对价格。

参考资料来源：百度百科-无风险套利

举例子讲故事说明什么是无风险套利与空间套利和三角套利?

无风险套利：比如ETF与指数不同步，或高或低于价格时，因为ETF反映指数，最终同步，分别做多（空）两者来套利。

空间套利：比如商品A在甲地比乙地贵（指除去什么乱七八糟的中间费用后比乙地贵），然后乙地的A将被运去甲地卖从而获利。

三角套利：利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利，其实和空间套利差不多，不过标的是交叉汇率，交叉汇率在不同地方价格有差异，然后把便宜的汇率往价格高的地方抛从而套利。

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