alpha1.1（alpha112版本）

软件的版本号组成及其意义

1.版本命名规范

软件版本号有四部分组成，第一部分为主版本号，第二部分为次版本号，第三部分为修订版本号，第四部分为日期版本号加希腊字母版本号，希腊字母版本号共有五种，分别为base、alpha、beta 、RC 、 release

2.软件版本阶段说明

· Base：此版本表示该软件仅仅是一个假页面链接，通常包括所有的功能和页面布局，但是 页面中的功能都没有做完整的实现，只是做为整体网站的一个基础架构。

· Alpha ：软件的初级版本，表示该软件在此阶段以实现软件功能为主，通常只在软件开发者 内部交流，一般而言，该版本软件的Bug较多，需要继续修改，是测试版本。测试 人员提交Bug经开发人员修改确认之后，发布到测试网址让测试人员测试，此时可 将软件版本标注为alpha版。

· Beta ：该版本相对于Alpha 版已经有了很大的进步，消除了严重错误，但还需要经过多次 测试来进一步消除，此版本主要的修改对象是软件的UI。修改的的Bug 经测试人 员测试确认后可发布到外网上，此时可将软件版本标注为 beta版。

· RC ：该版本已经相当成熟了，基本上不存在导致错误的Bug，与即将发行的正式版本相差无几。

· Release：该版本意味“最终版本”，在前面版本的一系列测试版之后，终归会有一个正式的版本，是最终交付用户使用的一个版本。该版本有时也称标准版。

3.版本号修改规则

（1）主版本号：当功能模块有较大的变动，比如增加模块或是整体架构发生变化。此版本号由项目决定是否修改。

（2）次版本号：相对于主版本号而言，次版本号的升级对应的只是局部的变动，但该局部的变动造成程序和以前版本不能兼容，或者对该程序以前的协作关系产生了破坏，或者 是功能上有大的改进或增强。此版本号由项目决定是否修改。

（3）修订版本号：一般是Bug 的修复或是一些小的变动或是一些功能的扩充，要经常发布修订版，修复一个严重 Bug 即可发布一个修订版。此版本号由项目经理决定是否修改。

（4）日期版本号：用于记录修改项目的当前日期，每天对项目的修改都需要更改日期版本号。此版本号由开发人员决定是否修改。

（5）希腊字母版本号：此版本号用于标注当前版本的软件处于哪个开发阶段，当软件进入到另一个阶段时需要修改此版本号。此版本号由项目决定是否修改。

4.版本发布周期

（1）非紧急情况：首先由测试人员测试并提交Bug，其次开发人员会尽量在当天修复Bug并在第二天发布该版本的alpha版，然后由测试人员测试验证关闭Bug之后在第三天会发布该版本的 beta 版。

紧急情况：如果Bug比较紧急可跳过一般流程，由开发人员尽快修复Bug，测试确认之后直接发布该版本的 beta版。

5.版本号修改举例说明

如此时版本号为：1.0.0.0321_alpha ，此时为内部测试阶段

（1）开发人员修复了测试人员提交的bug并经测试人员测试验证关闭bug之后，发布到外网时，此时就进入了软件的下一个阶段，版本号可改为：1.0.0.0321_beta ，如当前日期跟上一个版本号的日期不一样，版本号可改为：1.0.0.0322_beta。

（2）如果修复了一些重大Bug 并按照流程发布到外网时就可发布一个修订版，如1.0.1.0322_beta，日期为发布的当前日期。

（3）如果对软件进行了一些功能上的改进或增强，进行了一些局部变动的时候要修改次版本号，如：1.1.0.0322_beta（上一级有变动时，下级要归零）。

（4）当功能模块有较大变动，增加模块或整体架构发生变化时要修改主版本号，如新增加了退款功能，则版本号要改为：2.0.0.0322_beta 。

股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。

拓展资料

股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说，就是红利和股票市价的升值部分。公司发放红利，大致有三种形式，现金红利，股份红利、财产红利。

一般大多数公司都是发放现金股利的，不发放现金红利的主要是那些正在迅速成长的公司，它们为了公司的扩展。需要暂存更多的资金以适应进一步的需要，这种做法常常为投资者所接受。由于股息是股票的名义收益，而股票价格则是经常变化的，因此比较起来，股票持有者对股票价格变动带来的预期收益比对股息更为关心。

衡量股票投资收益水平的指标主要有股利收益率、持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入与买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：

股票没有到期日，投资者持有股票的时间短则几天，长则数年，持有期收益率就是反映投资者在一定的持有期内的全部股利收入和资本利得占投资本金的比重。持有期收益率是投资者最关心的指标，但如果要将它与债券收益率、银行利率等其他金融资产的收益率作比较，须注意时间的可比性，即要将持有期收益率转化为年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投资者持有股票期间的现金股利收入与股票卖出价之和与股票买入价的比率。该指标主要反映投资回收情况，如果投资者买入股票后股价下跌或是操作不当，均有可能出现股票卖出价低于买入价，甚至出现持有期收益率为负值的情况，此时，持有期回收率可作为持有期收益率的补充指标，计算投资本金的回收比率。其计算公式为：

4．拆股后的持有期收益率

投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格和投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后对股票价格和股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额 其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)

参考资料：百度百科-股票收益    百度百科-α系数   百度百科-β系数

alpha形容人是什么意思？

意思是这个人是病毒。

alpha，是在英国首先发现的B.1.1.7变异株，被世卫组织使用希腊字母命名。 截止到2021年6月，尼泊尔共检测到世卫组织确认的“阿尔法毒株”“德尔塔毒株”和“卡帕毒株”三种新冠病毒变异毒株。

当地时间2021年5月31日，世卫组织宣布使用希腊字母命名新冠病毒变异株。这一方法简单且易于使用和记忆。为避免污名化和歧视性的新冠病毒变异株名称，世卫组织在多个潜在的命名系统中选择了希腊字母，该命名法不会取代病毒原有的科学名称。

基金指标详解

贝塔系数（beta）

贝塔系数衡量了资产的回报率对市场变动的敏感程度，代表了该资产的系统性风险，表示策略对大盘的敏感性。计算公式不作普及，看基金平台的数据就好。

通俗的来说，如果该系数为1，基金就和市场共同进退，如果该系数为1.1，市场上涨10%，基金上涨11%，市场下滑10%基金下滑11%。牛市中，由于是上涨趋势，贝塔系数高的基金收益更高；熊市中，贝塔系数低的基金表现好，更抗跌。

阿尔法系数（alpha）

虽然我们的策略会受到大盘的影响，但是每个策略都会有自己市场因素之外的收益，阿尔法值表示实际风险回报和平均预期风险回报的差额，衡量了投资的非系统性风险。计算公式：

（账户年化收益-无风险收益）-beta*（参考基准年化收益-无风险收益）。

高贝塔系数基金的收益，往往是大盘上涨带来的，不能体现基金经理的能力。所以引进了阿尔法系数。阿尔法系数越高，基金经理的操盘能力也就越强。而由这两个指标就引申出了一些基金经理所谓的贝塔策略和阿尔法策略。简单来说，贝塔策略依靠对市场大势的把握去选择合适的时机获得超越大盘的收益，而阿尔法策略则是依靠精选主题、个股来超越大盘。

以上两个指标衡量基金的相对表现情况，可结合基金经理投资策略进行参考。下面简单介绍下基金的风险指标。

夏普比率（Sharpe Ratio）

也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它表示每承受一单位风险，会产生多少的超额回报。也就是说，同样增加1%风险的前提下，夏普比率较高的产品可能带来的超额回报更高。计算公式为：（账户年化收益率-无风险利率）/ 收益波动率。

这里有一个重点，一般来说预期收益率和波动率可通过计算历史年化收益率和其标准差去估算这两个值。随之而来的就有一个问题：同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事！

详细计算各位有兴趣的话可以用开篇的问题去试试，算不过来的话你就想想，一个产品，每天都盈利是不是比每年都盈利困难些呢？

所以在夏普比率的时候，一定要留意这个值的计算方式，否则很容易产生误判。自己计算的话，有两点要注意：

一是要结合自己的实际，比如高频策略当然得用日收益率，每周调仓的策略可以用周收益率；

二是对比策略优劣的时候，周期要一致，比如对比每日调仓的策略和每月调仓的策略，一定要换算到同一个周期上，才有可比性。

标准差

主要根据股价或基金净值在一段时间波动情况计算得来，广泛用于股票，基金投资风险的衡量。标准差反映的是基金总回报率的波动幅度，其数值越大，表明波动越厉害，风险程度也越大。

标准差到底有什么用？其实标准差比较小的话，他可能与你预期会比较相吻合。标准差太大，感觉就像赌博，心理没底。

最大回撤

最大回撤就是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。，衡量了最极端可能的亏损。例如一个策略的最大回撤是50%，那么你使用这个策略之前就要掂量掂量，自己是否能经受得起50%的下跌。

暗黑破坏神:黑暗降临alpha1.1奶牛关怎么去啊

暗黑总共分三个难度

第一难度 普通

第二难度 噩梦

第三难度 地狱

想要去奶牛关 你最少得过了普通难度，就是杀死一次巴尔。

在每一个难度的第一幕中救凯恩的这个任务的地图中会找到一个叫维特的尸体的尸体。在尸体里尼会发现一个维特之脚的道具（其实就是一骨头）

保留这个骨头，在这个难度的最后一幕杀死巴尔后回到第一幕格洛营地，买一本回城书，充满（shift 加右键购买单个的回城卷轴）

然后把充满的回城卷轴跟维特腿放在荷兰方块里 合成，就会出现一个红门，进去 。就是奶牛农场了。

这里回城书充满不充满都能开出红门，只是听说在回程书充满的情况下农场的奶牛会比较多一些。

对冲基金到底是什么？什么是Alpha收益？

;      什么是对冲基金

      对冲基金(hedge fund)，也称避险基金或套利基金，是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、预期年化预期收益、增值的投资理念有本质区别。

      对冲基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障预期年化预期收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入，如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。另为：举个例子，在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。

      又譬如，在另一类对冲操作中，基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的劣质股，买入优质股的预期年化预期收益将大于卖空劣质股而产生的损失;如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么劣质股跌幅必大于优质股，则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。

      经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高预期年化预期收益的投资模式。

什么是Alpha预期年化预期收益

      我们知道，投资组合的预期年化预期收益可以分成两个部分：一部分是来自市场的预期年化预期收益，另一部分是超越市场的预期年化预期收益，也就是阿尔法(Alpha)预期年化预期收益。

      股票型基金作为股票的投资组合，也存在系统性风险和非系统性风险。贝塔描述系统性风险，反映基金对市场波动的敏感程度，而阿尔法反映基金获取超额预期年化预期收益的能力。对贝塔的选择主要基于不同的市场行情，在市场上涨的行情中，投资人通过持有贝塔值较高的基金可以获得较高的市场上涨带来的预期年化预期收益;在市场行情不明朗时，持有贝塔值较低的基金则可以起到很好的防御效果。而对于基金多头的投资人而言，不论市场好坏，阿尔法都是越大越好，投资人都希望获得正的超额预期年化预期收益。

      对于股票基金的投资而言，在市场行情下跌的情况下，具有再高超的基金选择能力的投资人都很难抵消市场下跌导致的损失，因此对于希望获得绝对预期年化预期收益的投资人而言，单边持有基金很难避免系统性的风险，而阿尔法对冲策略为投资人获取绝对预期年化预期收益提供了可能。

      阿尔法策略的基本思想是对冲掉所有的系统性风险，保留超额预期年化预期收益。执行阿尔法策略的投资者唯一的任务就是选择具有较高阿尔法的基金，不用再担心市场的行为，此时的系统性风险已完全实现对冲。当然，对冲具有两面性，一方面，如果未来一段时间内整体市场行情下跌，投资人能够免受市场下跌的风险;另一方面，如果未来一段时间内整体市场行情上涨，投资人也不会获得市场上涨的预期年化预期收益。

      下面简单介绍一下阿尔法对冲策略的方法。根据资本资产定价模型，基金的风险分为系统性风险和非系统性风险。阿尔法策略通过在持有基金的同时，做空一项风险资产，通常为股指期货，实现将组合的贝塔值降为0，从而实现组合对市场整体形势的免疫。

      比如，对于某一股票型基金A，以沪深300代表市场指数，周预期年化预期收益率数据为样本，根据资本资产定价模型计算得到的贝塔值为1.1，阿尔法值为0.1%。假设投资人持有的基金A的当前净值规模为100元，为了应用阿尔法策略，消除系统性风险，则需要做空沪深300股指期货的头寸为110元(1.1×100=110)。这样构成的资产组合便实现了对市场整体走势的免疫。如果未来一周沪深300下跌5%，根据资本资产定价模型，统计意义上，基金跌幅为5.4%(-5.5%+0.1%=-5.4%)，其中5.5%(1.1×5%=5.5%)的下跌由市场下跌引起，0.1%的上涨由阿尔法贡献，持有基金A上的损失为5.4元(100×5.4%=5.4)，相反在做空沪深300股指期货上的预期年化预期收益为5.5元(110×5%=5.5)，整体组合的预期年化预期收益为0.1元(-5.4+5.5=0.1)。同理，如果未来一周沪深300上涨5%，根据资本资产定价模型，统计意义上，基金涨幅为5.6%(5.5%+0.1%=5.6%)，其中5.5%(1.1×5%=5.5%)的上涨由市场上涨引起，0.1%的上涨由阿尔法贡献，持有基金A上的预期年化预期收益为5.6元(100×5.6%=5.6)，相反在做空沪深300股指期货上的损失为5.5元(110×5%=5.5)，整体组合的预期年化预期收益为0.1元(5.6-5.5=0.1)。

Alpha预期年化预期收益对冲策略优点

      一是具有准绝对预期年化预期收益性质，其不靠天吃饭，预期年化预期收益与股票、债券等相关性弱且波动性小，稳中求胜，可帮助投资者稳定提高预期年化预期收益;二是通过股指期货对冲，可使“亏得少”有效转化为“正预期年化预期收益”。以2011年A股2037只股票为分析对象：当时市场上有175只股票，也就是只有9%的股票获得了正预期年化预期收益，超过32%的股票超越沪深300，因此，我们可以发现，通过股指期货对冲可大幅提高盈利概率;三是可使投资者更加专注于“选股”：通过研究，共同基金的大部分业绩贡献来源于资产配置，而对冲产品将突出管理人的选股优势，无论是基本面还是量化投资，有利于专业化分工;四是阿尔法对冲策略运作可获得一定的无风险预期年化预期收益：股息预期年化预期收益和基差预期年化预期收益，这些预期年化预期收益经过估算年预期年化预期收益约达5%以上。

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