为什么存在套利机会（股市套利机会）

套利的有效性表现在哪些方面

套利行为是市场有效性的重要保障。不存在套利空间，是市场绝对有效的体现之一，但市场有效性并非自动实现的，绝对有效也只能逼近而无法实现。较大的套利空间说明市场出现了较明显的无效，套利利润就是对纠正这种无效的套利者的奖励。随着无效被纠正，套利空间缩小，只有交易成本最低的套利者才有利可图，此时市场逼近有效。

总之，市场的有效性、市场的定价能力，不是基于神力，而是基于市场中每个逐利主体的利己行为。套利就是不断发现并纠正市场错误的行为。

一、单独的一个套利机会不会长期存在，但长期会有各种各样的套利机会。所以也可以说只要没有更先进的制度出现，套利机会就一定会出现。

二、这个市场一旦出现套利机会，就会有大量资金涌入进行套利，而这些资金在套利的过程中会自动造成价格波动使套利机会消失。这也就是单独的套利机会不会长期存在的原因。

三、要实行浮动汇率制度套利是不可避免的，固定汇率制度可以避免套利，但固定汇率制度也有很多弊端，这里不一一阐述了。

四、减少套利的方法也有，比如加大点差，但同时也会带来很多问题，比如民众的不满。

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为什么套利会导致不同市场的价格趋同,或者换句话说,会消除获利机会？

因为短期套利机会会被信息不断对称、透明而消除，所以会导致不同市场的价格趋同。以至于消除获利机会。长期套利机会因为每个人的视角不同，对未来预期差异较大，所以经常存在。

拓展资料: 一.套利是什么

套利：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

二.套利的种类

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。

三.套利的方法

1.浮盈加仓法 在期货交易中，因为交易者对自己所持有的商品或指数标的尚未进行抛售，所以这既能产生巨大盈利，又能带来巨大亏损，这时就需要灵活运用浮盈加仓策略。具体来说，当交易者持有某个品种的仓单，账面有了浮盈，并且行情证实交易者对趋势的判断正确时，就可以大胆利用浮盈加仓策略，以充分利用市场提供的机会。在今年的棕榈油、豆油、菜油的跨期正套方案中就存在这样的机会。不过，投资者如果决定运用浮盈加仓策略，就一定要对自己所操作的品种规律有一定了解，同时还要遵循市场上的“金字塔原则”，这样才能保证自己的成本低于市场价格。

2.高抛低吸法 高抛低吸是指在行情上涨到压力位附近做空或者下跌到支撑位附近做多，这种做法适合振荡行情，并需要耐心等待操作点位，适合耐心较好且承受能力较强的交易者。当交易者入场后，虽然期货行情基本朝着自己预期的方向发展，但是在某个时点上，价格没有明显变化，其基本面也毫无异常情况，而价差突然按着交易者预期的方向大幅拉大或缩小，此时可以果断减仓（这种情况经常出现）。出现这种情况时，价差通常会在很短的时间内恢复至正常范围，当价差回归时再及时补回头寸，也就完成了一次高抛低吸的操作，充分利用了市场机会。比如，在棕榈油2101合约和2105合约的正向套利方案中，前不久就在短时间内把合约价差拉到了430元/吨以上，很快又回到330元/吨左右，如果在430元/吨左右采取减仓操作，那么当棕榈油2101合约和2105合约价差回到330元/吨左右时，再把仓位补回来，就完成了一次成功的高抛低吸操作。 不过，交易者在进行高抛低吸操作时，要注意布林线指标上轨的压力作用以及布林线指标下轨的支撑作用，同时在操作前应先确定行情大方向的变化，再确定应当进行高开空仓、低开平仓的操作，还是低开多仓、高开平仓的操作。在期货市场中，行情随时存在，盈利也是随时的，期货可以随买随卖，并且可以双向操作，这就给交易者带来很多盈利的机会。

3.单边减仓法 当投资者持有的仓单出现浮盈时，虽然投资者的套利操作是正确的，但是交易的品种价格趋势非常明显。相比而言，同品种、同时段内采取单边交易获利的概率会更大。此外，考虑到单边交易面临着不同的风险，为了适当地多博取收益，就可以把套利单的副腿平掉一部分，使主腿的头寸裸露出来一部分，这就是一个较好的选择。比如今年棕榈油的正向跨期套利交易，当交易者的仓单获益较好时，价格趋势是明显向上的，此时就可以把空方的仓单减掉一部分，让裸露出的部分多单在上涨的行情中去博取更多收益。

什么情况下市场存在套利机会?考试考题，求详细解答

凡是同一类或者同一种资产在不同的市场上存在价格差异就会有套利的机会.同时,在同一个市场不同的品种间由于品种的关联性也会存在套利的机会.

“套利”在区块链里是什么意思？

利用两个或者几个不同交易所的同一商品的价格差异。

当在不同交易所以不同价格上架相同资产时，会出现套利情况。当发生这种情况时，可以进行套利交易，其中资产在一个交易所同时购买（较低价格）并在另一个交易所（较高价格）出售。这产生了通常很小但保证无风险的利润。由于市场的低效性，存在套利机会。

举个例子：

我在A、B、C、D交易平台都有账号。然后，由于各个交易平台的所处地理位置不同，有一定的时间差，而且法币兑虚拟货币本身也会存在差价，或又因为交易市场出现大幅度的波动，导致一个或者几个虚拟货币在不同的交易平台产生不同的价格。

这个时候，如A平台价格最低，D平台价格最高，我就可以再A平台购买该虚拟货币，从A平台提币到D平台，到账后进行卖出操作，中间就产生了一定的差价，我也就会从中赚取利润。（币圈把此操作称作“搬砖”）。在市场产生大幅波动的时候，都会有“搬砖工”出现，从而把各大交易平台的差价抹平。不但虚拟货币可以搬砖，而且各个平台的法币之间也可以进行相关操作，如USDT/JPY、USDT/EUR、JPY/EUR、KRW/JPY等等。

由于技术进步和计算机化的交易系统，在股票，债券，外汇和商品等传统的中心化市场中套利极为困难。通常，交易所之间的任何价格差异都会在几秒内得到纠正，甚至更低。然而，在加密货币市场中，它仍然是一种可行的策略，因为计算机化的交易机器人在加密货币交易所中尚未普及，价格差异可能会持续更长的时间。

ETF套利是怎么回事？

ETF基金是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。

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