金融学套利计算题（远期套利计算题）

国际金融计算题（抵补套利）

1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：

掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,

这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。

2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W

利息：99.867*10%/2=4.9934W

总共99.867+4.9934=104.8604W

6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40

再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD

同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD

则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD

3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%

楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。

你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）

这是金融学里关于利率套利问题的题，我就想知道步骤2里1000e的3 百分5次方……那个式子中e是什

那个e是数学里的自然常数e，题目给出的利率是连续复利利率，也就是俗称的利息力(这是精算学里所说的)，它是把1加上不是连续复利的利率之和进行以e为底数的对数转换，由于题目给出的是连续利率，现在要求相关的利息时当然要把这个连续复利的利率转化成我们一般用于计算利息时所用的1加上不是连续复利的利率形式。

建议你计算e的多少次幂时比较方便的做法是用excel里的EXP函数来计算，EXP函数相应的列式使用方法如下：=exp(写上e的次幂数)

注意在=exp后面的次幂数数值必须要用小括号，否则excel不能识别计算的。

金融经济学计算题求解，急!

金融经济学计算题求解，以金融经济学中的关于贴现的计算为例：

现有一张1000元的商业汇票，期限为6个月， 在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元?

本题中，到期票据金额是1000贴现期限是2月，贴现率是10%，因而：

贴息=10000X 10%X2+ 12=2012元

贴现净额=10000－2012=7988元

某人因急需用款，凭该期票于6月27日到银行办理贴现，银行规定的贴现率为6%， 该期票814日，票据面额为1208 元，试算该人可从银行获得多少贴现付款。(一年按360天算) .

解:从6月27日到8月14日，一共48天。

P=1208*×(1- 6%×48/360) = 1208×0.992=1198. 34元

这就是金融经济学中关于贴现的计算题的求解方法。

拓展资料：

金融经济学，它就是一门研究金融资源有效配置的科学。虽然，金融资源(也称金融工具)的形态有多种多样，有货币、债券、股票，也有它们的衍生产品，它们所带来的收益和风险也各不相同，但是，它们都有一个共同的特征：人们拥有它们不再是像经济学原理所描述的那样是为了想从使用这些“商品”的过程中得到一种满足，而是希望通过它们能在未来创造出更多的价值，从而在这种能够直接提高自身物质购买力的“金融资源配置”过程中得到最大的满足。

金融经济学它是经济学的一个分支。

分析理性投资者如何通过最有效的方式使用资金和进行投资以期达到目标。

广义的金融经济学包括资本市场理论公司财务理论，以及研究方法方面的内容，如数理金融学金融市场计量经济学;

而狭义的金融经济学则着重讨论金融市场的均衡建立机制，其核心是资产定价。

金融经济学所依据的基本原理有：偏好原理优化原理无套利原理市场均衡原理。这些都建立在完美市场假设的基础上。

上述文章就是科灵网介绍的金融学套利计算题和远期套利计算题的详细回答，希望能够帮助到大家；如果你还想了解更多财经资讯知识，记得收藏关注我们。

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