远期合约的套利（远期合约套利骗局）

期货远期合约和近期合约能起到对冲效果吗

可以！

同一品种不同月份的期货合约可以利用价差进行对冲套利。

熊市套利:当近期合约的价格高于远期合约的价格，远期合约做空，近期做多。利用远期合约在熊市中下跌幅度高于近期合约而对冲获利。

牛市套利:当近期合约的价格高于远期合约的价格，近期合约做空，远期做多。利用远期合约预期上涨幅度高于近期合约而对冲获利。

买进，卖出远期合约的区别

1、性质不同

远期合约类似于一份期权，即持有远期负债（在未来有一笔支出）的银行通过买进远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）支付利息或者买入货币，这样的话就将在未来支付给别人的货币锁定，达到控制风险的目的；

而拥有远期资产（在未来有一笔收入）的银行通过卖出远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）获得利息或者卖出货币，这样的话可以将未来获得的货币收入锁定，达到控制风险的目的。

2、相对性不同

买进和卖出合约是一组相对的行为，你买进合约不就是别人卖出合约吗？交易之所以会存在是因为人们对利率和汇率的走势分析不同，买进合约的人认为未来利率或者汇率会上涨，所以现在要买入一个支付价格的选择权；

卖出合约的人认为未来利率或者汇率会下跌，所以现在要将以后卖出的价格锁定。

3、目的不同

远期合约的最大作用不是套利，而是套期保值。

扩展资料

相关风险

远期合约与近期合约的风险性比较

远期合约较近期合约交易周期长，时间跨度大，所蕴含的不确定性因素多，加之远期合约成交量及持仓量不如近期合约大，流动性相对差一些，因此呈现远期合约价格波动较近期合约价格波动剧烈且频繁，正因为如此，在金融衍生工具中，对于合约的卖方来说，风险都转嫁给了买方。

无论这种风险是否值得考虑，当然都取决于个人选择和实际环境。即便当今多变的市场没有显示出减弱的迹象，但是很多企业都选择了一定程度的确定汇率，以防止出现意外和破坏性的波动状况。

显然，通过利用远期合约固定企业国际收支的汇率，财务将处于一个更好的方位来管理企业的支出。他们在特定数量的货币上将有一个预定汇率，使之更好地准备来应付不可预见的市场干扰和其他外部变化。

在不确定的时代，企业可以注意去尽可能多地管理他们已选的财务事项。底线是，提前固定汇率，消除波动性风险。

参考资料来源：百度百科-远期合约

远期合约中交割价格大于远期价格的套利

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易，交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。

应答时间：2021-06-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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