比特币永续合约费率套利（比特币永续合约和现货套利）

什么是比特币套利交易？

套利交易主要是利用多市场之间价格的不平衡，从而获得买卖利差的行为，在币圈大家称为“搬砖”。

套利使用的三种方法：空间，跨境和数据统计：

1、并陆搜空间套利涉及利用在两个不同交易所不同的报价，交易绝历所A可能以9,500美元的价格提供BTC，而交易所B的价格可能是9,850美元。交易者可以通过从交易所A进行购买并在交易所B进行出售来获得这350美元的差额；

2、跨境套利是一个类似的概念，但主要区别在于交悉消易涉及的两个交易所在不同国家/地区；

3、数据统计套利。这是一种高科技策略，通常涉及数学建模，它比其他技术具有更高的风险，因为它可能涉及使用交易算法，该算法只能用在最短时间内存在的定价差异。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。

入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-10-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

比特币永续合约中的收益率是怎么计算的？

比特币挖矿机就是用于赚取比特币的计算机。这类计算机一般有专业的挖矿芯片，多采用安装大量显卡的方式工作，耗电量较大。计算机下载挖矿软件然后运行特定算法，与远方服务器通讯后可得到相应比特币，是获取比特币的方式之一。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的伏正货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责哪瞎任。

应答时间：2021-08-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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比特币套利原理是什么？

简单的说搬砖套利原理逗缓胡：低买高卖，从价格低的地方买币，在价格高的地方卖出，也就是赚取不同平台的哪唤差价。

但是搬砖有三个风险：

a、转币时差：提币或者存币都需要一定等待时间，所以可能会错过最佳买卖时间。

b、币价波动：如果币价波动比较大，还没有完成搬砖过程，差价就已经消失了。

c、平台问题：有些交易平台也许会不时关停服务，甚至会跑路。

原理：在两个平台同时进行山拦搬砖套利，以避免“转币时差”“币价波动”的风险。

搬砖前：搬砖平台必须支持同一币种交易，搬砖平台之间必须能相互转币。

步骤1：价差计算。币种买卖和转币是有手续费的，所以要根据自己的资金进行费用计算，价差达到多少搬砖才有利可图。

步骤2：同时操作。在价低的平台买入BTC，在价高的平台卖出BTC，此时BTC持有数量不变，USDT的数量增加。（需要注意交易手续费。）

步骤3：平衡资金。价差的出现，很难预测哪个平台价格低哪个价格高，所以，搬砖的两个平台都要准备USDT和BTC。等到价差出现时，才方便继续搬砖。（跨平台转币也需要手续费。）

以上就是利用BTC和USDT进行交易的无风险搬砖套利原理及步骤。它也有个高大上的名字：量化对冲。根本目的在于赚取USDT，而不是BTC。

更细的你可以看看这个：网页链接

bitoffer期权怎么与合约对冲套利？

举个例子，比特币改穗敏现核枝价为10000美金

1、假设你用10000元开20倍杠杆做多

2、同时在BitOffer开5张（4小时）看跌期权对冲（250美金成本）

第一种，当族斗比特币上涨500美金，即涨幅为5%

1、20倍杠杆做多，合约翻倍，也就是赚10000元

2、看跌期权损失本金，即250美金（1750元）

3、10000-1750=8250元（净利润）

第二种，当比特币下跌500美金，即跌幅为5%

1、20倍杠杆做多，合约爆仓，亏损10000元

2、5张看跌期权盈利2500美金，也就是17500元

3、17500-10000-1750=5750元（净利润）

数字货币永续合约的资金费率是什么？

我们先以比特币的永续合约引入主题：

比特币永续合约以比特币价格为交易指数，那怎么保证合约价格和现货价格的价差一致？由于期货合约有交割日，所以越临近交割日，市场上的期货价格会自然向现货价格靠拢，最终保持一致。但永续合约是一种特殊的期货合约，与传统期货不同，永续合约没有到期日或结算日，那永续合约的价格是不是就没有了约束，想怎么走就怎么走？

这个时候一种樱饥叫“资金费用”的东西就登场了～它可以用来锚定现货价格，当某一时刻永续合约价格与现货价格偏离合理价差时，资金费用会把这个偏离价差强行拉回至合理的水平线上。有好奇网友就提问了：

那资金费用具体是怎样把价差拉回来的？

回答这个问题之前，我们来解释下CoinEx资金费用的概念。

资金费用并不是交易所收取的费用，而是在多空持仓双方之间进行支付，使交易价格接近于现货指数价格，资金费率的正负决定了哪一方需要付费。简单来说，就是CoinEx不收任何资金费，这笔钱是用户与用户之间转来转去的。

当资金费率为正数时，多方用户（也就是合约的买方）向空方用户（合约卖方）支付资金费用；如果资金费率为负，则空方用户向多方用户支付。而当资金费率为0时，多空双方彼此都不需要付资金费啦。

总而言之，当合约过度溢价时，资金费率为正，合约买方需要支付费用给卖方。CoinEx这一机制也会缩小合约市场和现货市场的价差，从而让价格回归到正常水平，也可以限制恶意操纵合约价格。没有过山车一样的价差暴涨暴跌，也就没有伤害。

为了大家更直观理解，我们毫不吝啬地再举个例子，还是以比特币永续合约为例：假设比特币永续合约价格与现货价格价租颂雹差在-20—20点之间比较合理。此时张三作为合约的买方，把永续合约价格恶意拉升，让价差扩大到了100点，到了当天24点，实际价差太过离谱，这时张三就得补偿持有空单投资者（也就是合约的卖方），弊帆而系统也会从张三的已实现收益中进行扣除。所以在永续合约里，价格拉得越高，价差越大，给空方的补偿就会越大。

那资金费率是如何取值的呢？

CoinEx有三个资金费用的收取时间，分别是(HKT) 08:00、16:00、24:00。简单来说，只有在每天8:00、16:00、24:00持有仓位时，用户才需要支付或收取资金费用。如果在费用收取之前平仓，就不需要支付资金费用啦～

至于每次结算的当期资金费率，是取上一个结算时刻前一分钟计算的资金费率。

计算公式是这样的：

资金费率=Clamp(MA((（深度加权买价 + 深度加权卖价）／2-现货指数价格)／现货指数价格 - Interest), a, b)

PS：

*MA代表移动平均线，CoinEx的资金费率会取每次计算前一定周期内的深度加权买卖价与现货指数价格参与计算。

*Interest当前为0

*BTCUSD、BCHUSD、ETHUSD、LTCUSD、BSVUSD、XRPUSD、EOSUSD永续合约：a=-0.1%，b=0.1%

*深度加权买价 = 在竞买方成交 “保证金影响额” 的平均价格

*深度加权卖价 = 在竞卖方成交 “保证金影响额” 的平均价格

*保证金影响额指的是盘口一定数量订单的价值总额

永续合约杠杆怎么计算利润

永续合约杠杆计算利润以BigONE为例，当前杠杆做多利息为0.01%/每日，而合约资金费率为0.091%。一般来说，合约分为期货合约和永续合约，简单来说就是，期货合约会在一段时间后结算，进行双方交付。

而永续合约顾名思义，就是一直存在的合约，像一般在OK这些平台玩的大多数就是期货合约，包括季度合约、周合约，当然很多平台也在今年上线了永续合约，补全了合约方面的不足。

永续合约杠杆利润详细计余旅算

假设我们以BTC 18000U为价格标准，杠杆借烂毁亮10000USDT做多，同时开空总计相当于10000USDT的合约，借此赚取合约的资金费率。

假设8小时后，比特币上涨10%，则我们在杠杆方赚取10%到0.01%/3，也就是约9.99%的利润，而合约累计亏损10%减0.091%=9.909%，总计我们相当于赚取0.081%的利润忽略手续费和滑点。

反之，若BTC下跌10%，则杠杆亏损10.01%，而合约赚取10.091%，同样获得了0.081%的利润。也就是说，100美元本金的情况下，100倍杠杆，8小时即可获得8美元的利润，折算下来每天可饥宽获得至少8%的利润。

杠杆和合约间的套利相对稳定，只需要注意8小时的费率更新时间即可，同时不宜开过大杠杆，以免遇到突发行情爆仓。而杠杆也可以选择在杠杆结算前最后一个小时借币，以减少手续费利息。

以上文章内容就是科灵网为大家介绍的比特币永续合约费率套利和比特币永续合约和现货套利的详细回答，希望能够帮助到大家；如果你还想了解更多财经资讯知识，可以收藏我们的网站！

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