套利的计算（套利计算题详细过程）

期货的套利功能计算

这个题型是最常见的套利计算。出题的人是照搬其他题目，抄错了语句顺序，造成了你的误解。

这道题应该写成如伏肆物下这样。

设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元，则可进行如下套利：购买该1000股股票，并雹链同时按5%年利率借入3000元资金，卖出1000股2年期期货。2年后，期货合约交割获得现金3500元，求偿还贷款后盈利是多少？

这样就清楚了，套利的过程是（这道题有个隐含的假设，那就是你原本就有钱买股票）借钱做期货，期货平仓后还利息。缺液所以这道题的计算方法是：

方法一

最终股价=35-500/1000=34.5

期货盈利=3500终值-3000本金-300利息=200盈利

现货盈利=（34.5-30）×1000=4500

总盈利=4500+200

方法二

套利盈利=（35-30）×1000=5000

利息=300

总盈利=5000-300

至于为什么借入3000，而不是30000，那是因为期货交易是保证金交易，你只需要一笔钱保证履约就行了，只要在这个期间，你的浮亏不超过保证金就可以，本题中，如果期货价格涨到超过38元，（38-35）*1000=3000，保证金就不足了，期货公司会让你补足保证金。这道题不考察这一点，以后的习题中可能会遇到。

套利的计算

存在套利机会，理竖答论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元唯伏，所以黄金期货价格被高估。应该买余山慧入现货黄金卖出期货黄金来套利

国际金融套利计算

唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。

首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市差森场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。

其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万衡庆雀*5%*4/12=16.667万。

突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！

够直白了，够详细了吧。

你能够多赚咐早两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。

所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。

有空还是看看书吧，很简单的。

1韩元的套利如何计算

1韩元的套利=0.005525人民币 。套利的意思是我们构建一个股票和借款的适当组合，使得无论股价如凳键陪何变化，投资组合的损益与期权相同，即构建的组合与期权组合未来价值相等

当期权组合价格低估的时候，也就是期亮前权价格比构建的组合要便宜，作为套枣蠢利，我们应该是买入价格低的，卖出价格高的构建的组合哦~~~

本题中期权组合的价格8元小于它的价值8.17元，那么我们应该低价买入期权组合，卖出构建的组合，即买入看涨期权，卖出股票，买入无风险债券哈~~~

消费券套利计算方法

消费券套利计算方法如下：

1、消费券套利计算方法是谨旁通过计算消费券的价值和实际付款金额之间的差滑搭额来计算套利收益。

2、计算消费券的信晌拿实际价值，消费券面值减去折扣后的金额。

3、计算实际付款金额，消费券面值减去折扣后的金额加上实际付款金额。

4、计算套利收益，实际付款金额减去消费券实际价值的差额。

国际金融----套利的计算

第一题：首先，判断有无套汇机会.换算成中间汇率，伦敦市场：GBP1=JPY119.64;

纽约市场：GBP1=USD1.6188;

东京市场：USD1=JPY195.69.

找有英镑（即投资货币）的外汇市场线路进行分析

A线：从伦敦进纽约出（GBP-JPY-USD-GBP）即英镑兑日元，日元兑美元，美元兑英镑

B线：从纽约进伦敦出，GBP-USD-JPY-GBP,即英镑兑美元，美元兑日元，日元兑英镑

现在，选择A线，投进1GBP兑换成119.64日元，119.64日元兑换成119.64*1/195.69=0.6114美元,

119.64/195.69=0.6114美元兑换成119.64/195.69/1.6188=0.3777英镑，拍前轿

其次，判断套汇路线，因为，1不等于0.3777，伦敦市场投入1GBP，从纽约市场兑换出0.3777GBP，存在套汇机会，但是应该从B线操作。

再次，计算套汇收益。

第一步，在纽约市场卖出100万英镑，买入袭肆100*1.6180=161.8万美元

第二步，在东京市场卖出161.8万美元，买入161.8*195.59=31646.46万日元悔旦，

第三步，在伦敦市场卖出31646.46万日元，买入31646.46/119.65=264.49万英镑，264.49-100=164.49万英镑，最终获利164.49万英镑

第二题：

分析过程：（1）不套利的情况：12000万*（1+2%）=12240万日元

（2）套利的情况：首先在市场上卖出1.2亿日元，相

当于买入12000/112.15=107万美元，其次，投放在美国市场，获得6%的投资收益，所以，一年后获得的美元数目为107*

（1+6%）=113.4万美元，再次，将美元卖掉买回日元，相当于买回113.4*112.15=12709万日元

（3）最终收益

12709-12240=469万日元

即套利比不套利多收入469万日元。

以上文章内容就是科灵网为大家介绍的套利的计算和套利计算题详细过程的详细回答，希望能够帮助到大家；如果你还想了解更多财经资讯知识，可以收藏我们的网站！

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