套利的计算例题（套利例子）

关于套利的计算题

按照IRP，英镑应该贬值2%，但实际上远远不到。

50*（0.06-0.04）=1万英镑，这是因为就这段资金是变化的，1万英镑一开始换成62美元。后来用美元换回英镑汇率是625 1万英镑=16200美元。。

这个题型是最常见的套利计算。出题的人是照搬其他题目，抄错了语句顺序，造成了你的误解。这道题应该写成如下这样。设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

一道关于利率平价和套利的计算题~~

1、50*（0.06-0.04）=1万英镑，这是因为就这段资金是变化的，1万英镑一开始换成62美元。后来用美元换回英镑汇率是625 1万英镑=16200美元。。

2、根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。

3、利率平价理论（RateParity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。

4、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

5、存在！远期汇率/即期汇率=62/60=0125；澳元利率/欧元利率（一年）=5/5=3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。

6、parity，CIP)　，与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期交易），确定在到期日交割时所使用的汇率水平。

套利的计算

存在套利机会，理论上一年期的黄金期货价格应该是405元，所以黄金期货价格被高估。

消费券套利计算方法如下：消费券套利计算方法是通过计算消费券的价值和实际付款金额之间的差额来计算套利收益。计算消费券的实际价值，消费券面值减去折扣后的金额。

其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=1667万。

期货投机与套利交易计算题求过程!公式!

1、期货交易：期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。

2、具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

3、大概是这样的，估计是错的。15000*50*90/365*8 这个是3个月的利息 10000*30/365*8 这个是红利的利息 2个利息加起来然后加上本来的钱就是了。所以+15000*50+10000*50 那个什么垃圾公式我看不懂 。

4、跨市场套利：投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

5、期货套利交易 （一）期货价差的定义 期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。

6、懂了吗？就是说期货合约有它自己的价格，并且不断在变动，他也有自己的买卖规则，市场的买卖力量左右了他的价格，但是呢，他受到现货价格的制约。（因为如果两者偏离很大，就会产生套利，套利的力量使得两者不会差距很大。

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