远期合约的套利结转套利损益怎么计算（远期利率协议套利操作过程）

牛市套利的损益保本点怎么计算

保本点销售量 =固定成本总额÷（产品单价－单位变动成本）又因为：单价－单位变动成本＝单位贡献毛益则，上式又可写成：保本点销售量＝固定成本总额÷单位贡献毛益。

保本点的计算公式：保本点=固定费÷（1-变动费率）固定费：房租等一个月必须要花费的费用 变动费：就是和营业额同步率变动的费用，比如食材啊，光热水电之类的费用。

也就是利润p=销售收入px-变动成本总额bx-固定成本总额a。损益平衡点就是当p利润等于0时的销售量x或者销售额px，所以 损益平衡点销售量x=a/(p-b)损益平衡点销售额为px。

7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。

腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

1、但不得忽视的是，套利交易策略仍然存在很多缺点。这种策略主要适用于市场稳定，且不存在利率大幅变动的前提条件。事实是，如果高收益货币价格下跌，掉期的外汇损失将超过利润。

2、这时，若美元对英镑汇率没有发生变化，那么，他将在伦敦投资的收益 55万英镑换成美元则为110万美元，比他不进行套利交易多赚2万美元。

3、如果投本国金融市场，则每单位本国货币到期可增值为：1 ×（1 + i）=1+i 。

4、首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2000-2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2马克；你想用马克换1英镑，得要222马克。中间的差价是他们的利润。

5、抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，赚取差价。区别：风险不同：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。

套汇结果怎样计算?

三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。三角：把三个等式换成同一标价法，然后把系数相乘，若结果大于1就按乘的方向做，若小于1，就按除的方向做。

实际上，在计算套汇问题时，只要正确地运用了交叉相除和同边相乘的方法，得出的结果就是正确的（是否正确理解货币间的比价，不重要）。

3角套汇情况复杂一点，先把汇率标价法换成如下，国家之间首尾相接的形式：a市场1美元=6人民币，b市场1人民币=5日元，c市场1日元=0.5美元。

银行买入JPY，卖出USD，价格为1/11，最终DEM换USD，11/643，银行买入DME，卖出USD，为DEM卖出价；为交叉汇率：同样的思路。套算汇率：根据汇率制定方法的不同，汇率可划分为基本汇率与套算汇率。

香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一，存在套汇的机会。

用中间价)：[(9200+9280)/2]*[(1/7800+1/7790)/2]*[(0040+0050)/2]=0204，不等于1，有套汇机会。所以，关于保证金交易的情况下的损益计算，首先看损益点数，再乘以每个点的价值。

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